PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BRK-A с ^AW01
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BRK-A и ^AW01 составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.4

Доходность

Сравнение доходности BRK-A и ^AW01

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Berkshire Hathaway Inc (BRK-A) и FTSE All World (^AW01). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4,080.70%
492.51%
BRK-A
^AW01

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BRK-A:

1.71

^AW01:

1.75

Коэф-т Сортино

BRK-A:

2.45

^AW01:

2.34

Коэф-т Омега

BRK-A:

1.31

^AW01:

1.33

Коэф-т Кальмара

BRK-A:

3.34

^AW01:

2.16

Коэф-т Мартина

BRK-A:

8.36

^AW01:

10.02

Индекс Язвы

BRK-A:

3.05%

^AW01:

1.77%

Дневная вол-ть

BRK-A:

14.92%

^AW01:

10.06%

Макс. просадка

BRK-A:

-51.47%

^AW01:

-59.48%

Текущая просадка

BRK-A:

-5.74%

^AW01:

-3.38%

Доходность по периодам

С начала года, BRK-A показывает доходность 25.78%, что значительно выше, чем у ^AW01 с доходностью 15.76%. За последние 10 лет акции BRK-A превзошли акции ^AW01 по среднегодовой доходности: 11.63% против 6.96% соответственно.


BRK-A

С начала года

25.78%

1 месяц

-2.96%

6 месяцев

10.98%

1 год

26.16%

5 лет

14.99%

10 лет

11.63%

^AW01

С начала года

15.76%

1 месяц

-0.41%

6 месяцев

5.31%

1 год

16.93%

5 лет

8.05%

10 лет

6.96%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение BRK-A c ^AW01 - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Berkshire Hathaway Inc (BRK-A) и FTSE All World (^AW01). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BRK-A, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.541.75
Коэффициент Сортино BRK-A, с текущим значением в 2.22, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.222.34
Коэффициент Омега BRK-A, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.281.33
Коэффициент Кальмара BRK-A, с текущим значением в 2.98, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.982.16
Коэффициент Мартина BRK-A, с текущим значением в 7.40, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.007.4010.02
BRK-A
^AW01

Показатель коэффициента Шарпа BRK-A на текущий момент составляет 1.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^AW01 равному 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRK-A и ^AW01, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.54
1.75
BRK-A
^AW01

Просадки

Сравнение просадок BRK-A и ^AW01

Максимальная просадка BRK-A за все время составила -51.47%, что меньше максимальной просадки ^AW01 в -59.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRK-A и ^AW01. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-5.74%
-3.38%
BRK-A
^AW01

Волатильность

Сравнение волатильности BRK-A и ^AW01

Berkshire Hathaway Inc (BRK-A) имеет более высокую волатильность в 3.73% по сравнению с FTSE All World (^AW01) с волатильностью 2.77%. Это указывает на то, что BRK-A испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^AW01. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.73%
2.77%
BRK-A
^AW01
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab