PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BRK-A с ^AW01
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BRK-A и ^AW01 составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение BRK-A с ^AW01

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Berkshire Hathaway Inc (BRK-A) и FTSE All World (^AW01).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BRK-A или ^AW01.

Доходность

Сравнение доходности BRK-A и ^AW01

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Berkshire Hathaway Inc (BRK-A) и FTSE All World (^AW01). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BRK-A:

1.15

^AW01:

0.81

Коэф-т Сортино

BRK-A:

1.75

^AW01:

1.02

Коэф-т Омега

BRK-A:

1.24

^AW01:

1.15

Коэф-т Кальмара

BRK-A:

2.82

^AW01:

0.64

Коэф-т Мартина

BRK-A:

6.54

^AW01:

2.65

Индекс Язвы

BRK-A:

3.73%

^AW01:

3.85%

Дневная вол-ть

BRK-A:

19.85%

^AW01:

14.32%

Макс. просадка

BRK-A:

-51.47%

^AW01:

-59.48%

Текущая просадка

BRK-A:

-6.42%

^AW01:

-0.60%

Доходность по периодам

С начала года, BRK-A показывает доходность 11.23%, что значительно выше, чем у ^AW01 с доходностью 4.79%. За последние 10 лет акции BRK-A превзошли акции ^AW01 по среднегодовой доходности: 13.43% против 7.43% соответственно.

BRK-A

С начала года

11.23%

1 месяц

-6.42%

6 месяцев

4.61%

1 год

20.72%

3 года

16.91%

5 лет

22.14%

10 лет

13.43%

^AW01

С начала года

4.79%

1 месяц

3.54%

6 месяцев

2.27%

1 год

12.10%

3 года

10.63%

5 лет

10.69%

10 лет

7.43%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Berkshire Hathaway Inc

FTSE All World

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BRK-A и ^AW01

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BRK-A
Ранг риск-скорректированной доходности BRK-A, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BRK-A, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-A, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-A, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-A, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-A, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
^AW01
Ранг риск-скорректированной доходности ^AW01, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^AW01, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^AW01, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^AW01, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^AW01, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^AW01, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BRK-A c ^AW01 - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Berkshire Hathaway Inc (BRK-A) и FTSE All World (^AW01). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BRK-A на текущий момент составляет 1.15, что выше коэффициента Шарпа ^AW01 равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRK-A и ^AW01, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Просадки

Сравнение просадок BRK-A и ^AW01

Максимальная просадка BRK-A за все время составила -51.47%, что меньше максимальной просадки ^AW01 в -59.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRK-A и ^AW01.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности BRK-A и ^AW01

Berkshire Hathaway Inc (BRK-A) имеет более высокую волатильность в 6.42% по сравнению с FTSE All World (^AW01) с волатильностью 2.90%. Это указывает на то, что BRK-A испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^AW01. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...