Сравнение BRK-A с ^AW01
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Berkshire Hathaway Inc (BRK-A) и FTSE All World (^AW01).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BRK-A или ^AW01.
Основные характеристики
| BRK-A | ^AW01 | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.99% | 9.04% |
| Дох-ть за 1 год | 24.79% | 20.78% |
| Дох-ть за 3 года | 13.40% | 4.13% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.50% | 9.02% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.79% | 6.52% |
| Коэф-т Шарпа | 2.03 | 2.33 |
| Дневная вол-ть | 12.69% | 9.71% |
| Макс. просадка | -51.47% | -59.48% |
| Current Drawdown | -0.80% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между BRK-A и ^AW01 составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности BRK-A и ^AW01
С начала года, BRK-A показывает доходность 15.99%, что значительно выше, чем у ^AW01 с доходностью 9.04%. За последние 10 лет акции BRK-A превзошли акции ^AW01 по среднегодовой доходности: 12.79% против 6.52% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BRK-A c ^AW01 - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Berkshire Hathaway Inc (BRK-A) и FTSE All World (^AW01). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок BRK-A и ^AW01
Максимальная просадка BRK-A за все время составила -51.47%, что меньше максимальной просадки ^AW01 в -59.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRK-A и ^AW01. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BRK-A и ^AW01
Berkshire Hathaway Inc (BRK-A) и FTSE All World (^AW01) имеют волатильность 2.89% и 2.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.