Сравнение BRK-A с ^AW01
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Berkshire Hathaway Inc (BRK-A) и FTSE All World (^AW01).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BRK-A или ^AW01.
Доходность
Сравнение доходности BRK-A и ^AW01
Доходность по периодам
С начала года, BRK-A показывает доходность 30.48%, что значительно выше, чем у ^AW01 с доходностью 16.15%. За последние 10 лет акции BRK-A превзошли акции ^AW01 по среднегодовой доходности: 12.44% против 6.87% соответственно.
BRK-A
30.48%
1.36%
13.60%
30.10%
16.79%
12.44%
^AW01
16.15%
-1.22%
6.25%
23.11%
8.87%
6.87%
Основные характеристики
| BRK-A | ^AW01 | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.98 | 2.10 |
| Коэф-т Сортино | 2.80 | 2.81 |
| Коэф-т Омега | 1.35 | 1.39 |
| Коэф-т Кальмара | 3.87 | 2.49 |
| Коэф-т Мартина | 10.30 | 12.11 |
| Индекс Язвы | 2.87% | 1.74% |
| Дневная вол-ть | 14.91% | 9.89% |
| Макс. просадка | -51.47% | -59.48% |
| Текущая просадка | -1.10% | -1.89% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между BRK-A и ^AW01 составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BRK-A c ^AW01 - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Berkshire Hathaway Inc (BRK-A) и FTSE All World (^AW01). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок BRK-A и ^AW01
Максимальная просадка BRK-A за все время составила -51.47%, что меньше максимальной просадки ^AW01 в -59.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRK-A и ^AW01. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BRK-A и ^AW01
Berkshire Hathaway Inc (BRK-A) имеет более высокую волатильность в 6.69% по сравнению с FTSE All World (^AW01) с волатильностью 3.00%. Это указывает на то, что BRK-A испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^AW01. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.